01
یک منبع حقیقت
پرتفوی، حدود نظارتی، جابهای همگامسازی و هشدارها روی یک سکوی یکپارچه.
Yaxis
هندسه صعود بازارهای مالی Geometry of Ascent
سامانه مدیریت ریسک صندوق
پایش مکانیزه دارایی، VaR و الزامات سازمان بورس — از داشبورد یکپارچه تا هشدار، گزارش ششماهه و حاکمیت ریسک.
اسکرول برای تور محصول
↓
معرفی محصول
ریسک صندوق نباید
در اکسل پراکنده بماند
پایش نصابها، نقدشوندگی، تمرکز سرمایهگذار و VaR معمولاً بین چند فایل و تیم پخش است. Mutual Fund Risk Monitoring همه را در یک جریان داده زنده، با وضعیت رنگی و آستانههای قابل تنظیم گرد میآورد.
02
زبان ناظر و مدیر
وضعیت مطلوب / هشدار / نقض روی هر سنجه — آماده برای کمیته ریسک و گزارش سازمان.
03
عمق تحلیلی
از VaR/ES و دیرش تا شکاف نقدینگی، تمرکز دارندگان و ریسک اعتباری ناشران.
معماری محصول
دوازده ستون پایش ریسک
از حاکمیت و داده تا بازار، نرخ بهره، تطبیق، نقدشوندگی، نقدینگی، تمرکز و سایر ریسکها — سپس گزارش و هشدار.
۰۱
داشبورد
نمای یکپارچه هفت ماژول و KPI
۰۲
حاکمیت
اشتها، مدلها، نقشها
۰۳
داده
منابع، کیفیت، پرتفوی، جاب
۰۴
ریسک بازار
VaR / ES و پراکندگی
۰۵
نرخ بهره
دیرش، تحدب، حساسیت
۰۶
تطبیق
نصاب دارایی و مقررات
۰۷
نقدشوندگی
سپرده، سهام، اوراق
۰۸
نقدینگی
خروج و پوشش شکاف
۰۹
تمرکز
وابستگی به دارندگان بزرگ
۱۰
سایر ریسکها
عملیاتی تا اعتباری
۱۱
گزارشها
ششماهه، مقایسه، آرشیو
۱۲
هشدارها
آستانه، کانال، اقرار
تور محصول
نمای واقعی سامانه
۰۱ · داشبورد
نبض روزانه هفت ماژول ریسک
VaR ۹۵٪، ES، تازگی داده و هشدارهای باز — کنار نوار وضعیت بازار، نرخ بهره، تطبیق، نقدشوندگی، نقدینگی، تمرکز و سایر ریسکها.
- روند VaR و ES روی ماههای شمسی
- وضعیت رنگی مطلوب / هشدار / نقض
- دسترسی سریع به صفحات پرتکرار
۲.۷۸٪
VaR روزانه ۹۵٪
نقض۳.۶۱٪
ریزش مورد انتظار
هشدار۲۱۰′
تازگی داده
مطلوب۱۴
هشدار باز
هشدار
۰۲ · حاکمیت ریسک
اشتها، مدلها و نقشها
قبل از اندازهگیری، چارچوب حاکمیتی را قفل کنید — سیاست اشتها، ملاکهای محاسبه و مسئولیتهای سازمانی.
- سیاست و اشتهای ریسک با آستانه و وضعیت
- مدلهای VaR و پارامترهای محاسبه
- نقشها و تفکیک مسئولیت کمیته و مدیر ریسک
۰۳ · داده و یکپارچهسازی
از منبع تا پرتفوی
منابع اتصال، تازگی لحظهای، کیفیت داده، شناسنامه دارایی، دارندگان، پرتفوی، نصابها و جابهای زمانبندیشده.
- وضعیت همگامسازی زنده
- کنترل کیفیت و تأخیر تغذیه
- حدود نظارتی و ورود پرتفوی
۰۴ · ریسک بازار
VaR / ES در سطح پرتفوی و کلاس دارایی
اندازهگیری زیان محتمل ناشی از تغییر قیمت سهام، نرخ و کالا — با تفکیک سهام، اوراق و سپرده.
- VaR ۹۵٪ و Expected Shortfall
- معیارهای پراکندگی و عملکرد
- نمودار مقایسهای کلاس دارایی
۰۵ · ریسک نرخ بهره
دیرش، تحدب و حساسیت NAV
ارزیابی حساسیت ارزش خالص دارایی به نوسانات منحنی بازدهی و میانگین موزون نرخ بازار بدهی.
- دیرش و تحدب اوراق
- سناریوهای جابهجایی منحنی
- میانگین موزون نرخ بهره
۰۶ · ریسک تطبیق
نصاب دارایی و مقررات
پایش انطباق ترکیب دارایی با امیدنامه، اساسنامه و ابلاغیههای سازمان بورس.
- نصاب و انحراف از حدود مجاز
- ثبت تغییرات مقرراتی
- وضعیت رنگی نقض و هشدار
۰۷–۰۸ · نقدشوندگی و نقدینگی
فروش بدون شوک قیمت · پوشش تعهدات نقدی
تحلیل نقدشوندگی سپرده، سهام، اوراق و سایر داراییها؛ پیشبینی خروج و نسبت پوشش شکاف نقدینگی.
- روز تا نقد نسبت به ADV
- سناریوی پایه و استرس خروج
- پوشش ۱ تا ۳۰ روزه
۰۹–۱۰ · تمرکز و سایر ریسکها
دارندگان بزرگ · عملیاتی تا اعتباری
توزیع مالکان واحد، وابستگی به مدیر، و زیرشاخههای عملیاتی، تکنولوژی، سیستمی و نکول ناشران.
- دهک اول و ۱۰ سرمایهگذار برتر
- امتیاز تجمیعی سایر ریسکها
- رتبه، PD و مواجهه ناشران
۱۱–۱۲ · گزارش و هشدار
از پایش تا سند و اقرار
گزارش ششماهه سازمان، مقایسه بازهها، آرشیو PDF/XLSX/CSV و قواعد آستانه با کانال اعلان و جریان اقرار.
- تولید، پیشنمایش و ارسال به سازمان
- قواعد فعال و نقض باز
- اقرار مسئولیت روی هر رخداد
۴
قواعد فعال
مطلوب۶
نقض باز
نقض۰
اقرارشده
مطلوب۳
کانال اعلان
فعال
شاخصهای ریسک
متریکهایی که
تصمیم میسازند
شاخصهای استاندارد صنعت دارایی کنار سیگنالهای عملیاتی — قابلاندازهگیری، قابلمقایسه و قابلاقدام.
برآورد زیان محتمل در افق و سطح اطمینان مشخص؛ همراه با ES برای درک دم توزیع زیان.
روز تا نقد، ADV، پیشبینی خروج و نسبت پوشش شکاف در افق ۱ تا ۳۰ روز.
دهک اول مالکیت، ۱۰ سرمایهگذار برتر و وابستگی به مدیر — با آستانه و وضعیت رنگی.
مانیتورینگ محدودیتهای اساسنامه، مقررات و سیاست داخلی با مسیر رخداد.
قواعد آستانه، کانال ایمیل/سامانه/پیامک و جریان اقرار روی هر نقض.
فرآیند
چگونه کار
میکند
اتصال داده
منابع، جابها و کیفیت داده از روز اول کنترل میشوند؛ پرتفوی و نصابها وارد سامانه میگردند.
گام اول
۰۱/۰۳
حاکمیت و آستانه
اشتهای ریسک، مدلها و نقشها تعریف؛ سپس شاخصهای بازار تا اعتباری محاسبه میشوند.
گام دوم
۰۲/۰۳
پایش، هشدار، گزارش
داشبورد زنده، اقرار نقض و خروجی ششماهه / آرشیو برای کمیته و سازمان بورس.
گام سوم
۰۳/۰۳
مخاطبان
برای چه کسانی ساخته شده
مدیران صندوق
دید واضح از VaR، نقدشوندگی و تمرکز برای همراستایی تخصیص با محدودیتهای واقعی.
واحد انطباق و ریسک
آستانهها، رخدادها و مسیر ممیزی برای نظارت پیشگیرانه و گزارشپذیر.
هیئتمدیره و کمیتهها
خلاصه دقیق برای تصمیم حاکمیتی — بدون صفحهگستردهٔ پراکنده.
زیرساخت
یک سکوی یکپارچه — از داده تا تصمیم
رابط فارسی RTL، موتور محاسبه و پایگاه داده سازمانی در یک جریان منسجم؛ آماده برای دمو و استقرار.
رابط کاربریSPA فارسی · RTL · داشبورد و نمودارها
لایه سرویسAPI یکپارچه · احراز · سرو محتوا
دادهپایگاه سازمانی · مایگریشن · دمو
API
یک مبدأ
داشبورد، پرتفوی، هشدار و ماژولها روی یک API واحد.
Demo
داده نمونه
صندوق نمونه و سناریوهای نقض برای دمو و آموزش تیم.
Ops
استقرار یکپارچه
بستهٔ واحد برای محیط عملیاتی — بدون پراکندگی سرویسها.
شروع کنید
ریسک را ببینید؛ قبل از
اینکه تبدیل به رویداد شود
برای دموی سامانه مدیریت ریسک صندوق یا ارزیابی آمادگی داده، با تیم Yaxis در تماس باشید.
تماس
بیایید ریسک را
مهندسی کنیم
Yaxis · هندسه صعود بازارهای مالی — زیرساخت تصمیمگیری دارایی.
تهران، خیابان شریعتی، پایینتر از ظفر، کوچه دفتری شرقی، پلاک ۷، واحد ۳