Yaxis · Mutual Fund Risk Monitoring

واچ‌تاور

پایش مکانیزه دارایی، VaR و الزامات سازمان بورس — در یک سکوی یکپارچه برای مدیران ریسک، کمیته سرمایه‌گذاری و ناظران. دوازده ماژول عملیاتی، هشدار لحظه‌ای، و گزارش‌های قابل دفاع برای حاکمیت ریسک.

۱۲ ماژول ریسک ۳۸ نمای عملیاتی داشبورد یکپارچه RTL · فارسی

داشبورد یکپارچه — هفت ماژول اصلی، VaR/ES و هشدارهای فعال

چالش و پاسخ

واچ‌تاور: ریسک صندوق نباید در اکسل پراکنده بماند

پایش نصاب‌ها، نقدشوندگی، تمرکز سرمایه‌گذار و VaR معمولاً بین چند فایل و تیم پخش است. این سامانه همه را در یک جریان داده زنده، با وضعیت رنگی و آستانه‌های قابل تنظیم گرد می‌آورد.

01

یک منبع حقیقت

پرتفوی، حدود نظارتی، جاب‌های همگام‌سازی و هشدارها روی یک API و یک پایگاه داده.

02

زبان ناظر و مدیر

وضعیت مطلوب / هشدار / نقض روی هر سنجه — آماده برای کمیته ریسک و گزارش سازمان.

03

عمق تحلیلی

از VaR/ES و دیرش تا شکاف نقدینگی، تمرکز دارندگان و ریسک اعتباری ناشران.

معماری محصول

دوازده ستون پایش ریسک

از حاکمیت و داده تا بازار، نرخ بهره، تطبیق، نقدشوندگی، نقدینگی، تمرکز و سایر ریسک‌ها — سپس گزارش و هشدار.

۰۱

داشبورد

نمای یکپارچه هفت ماژول و KPI

۰۲

حاکمیت

اشتها، مدل‌ها، نقش‌ها

۰۳

داده

منابع، کیفیت، پرتفوی، جاب

۰۴

ریسک بازار

VaR / ES و پراکندگی

۰۵

نرخ بهره

دیرش، تحدب، حساسیت

۰۶

تطبیق

نصاب دارایی و مقررات

۰۷

نقدشوندگی

سپرده، سهام، اوراق

۰۸

نقدینگی

خروج و پوشش شکاف

۰۹

تمرکز

وابستگی به دارندگان بزرگ

۱۰

سایر ریسک‌ها

عملیاتی تا اعتباری

۱۱

گزارش‌ها

شش‌ماهه، مقایسه، آرشیو

۱۲

هشدارها

آستانه، کانال، اقرار

ماژول ۱

داشبورد ریسک — نبض روزانه صندوق

نمای یکپارچه هفت ماژول اصلی همراه با VaR/ES، تازگی داده و هشدارهای فعال برای صندوق انتخاب‌شده.

KPIهای روزانه: VaR ۹۵٪، ES، تازگی همگام‌سازی، تعداد هشدار باز
نوار پیشرفت وضعیت برای بازار، نرخ بهره، تطبیق، نقدشوندگی، نقدینگی، تمرکز و سایر
روند VaR و ES روی محور ماه‌های شمسی
دسترسی سریع به صفحات پرتکرار و جدول برترین هشدارها

۲.۷۸٪

VaR روزانه ۹۵٪

نقض

۳.۶۱٪

ریزش مورد انتظار

هشدار

۲۱۰′

تازگی داده

مطلوب

۱۴

هشدار باز

هشدار

کلیک برای بزرگ‌نمایی · حرکت ماوس برای کج‌شدن سه‌بعدی

ماژول ۲ · تنظیمات و حاکمیت

اشتهای ریسک، مدل‌ها و نقش‌ها

پیش از اندازه‌گیری، چارچوب حاکمیتی را قفل کنید: سیاست اشتها، ملاک‌های محاسبه، و مسئولیت‌های سازمانی.

۲.۱ سیاست و اشتهای ریسک — حدود قابل تحمل برای هر سنجه
۲.۲ ملاک‌ها و مدل‌های محاسبه — تعریف روش‌شناسی VaR و سایر شاخص‌ها
۲.۳ نقش‌ها و مسئولیت‌ها — تفکیک مدیر ریسک، کمیته و ناظر

سیاست و اشتهای ریسک

ماژول ۳ · داده‌ها و یکپارچه‌سازی

از منبع تا پرتفوی — زنجیره داده قابل اعتماد

نه صفحه برای اتصال، تازگی لحظه‌ای، کیفیت، صندوق‌ها، شناسنامه دارایی، دارندگان، پرتفوی، نصاب‌ها و زمان‌بندی جاب‌ها.

۳.۱ منابع و اتصال

۳.۳ کیفیت و کنترل

۳.۷ ورود پرتفوی

۳.۴ مدیریت صندوق‌ها

۳.۸ حدود نظارتی

۳.۹ جاب‌ها و زمان‌بندی

ماژول ۴ · ریسک بازار

VaR / ES — زیان محتمل در زبان اعداد

اندازه‌گیری زیان احتمالی ناشی از تغییر قیمت سهام، نرخ ارز و کالای پایه — در سطح پرتفوی و کلاس دارایی.

۴.۱ ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار (VaR / ES)
۴.۲ معیارهای پراکندگی بازدهی و نوسان
۴.۳ معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل‌شده با ریسک
تفکیک سهام / اوراق / سپرده با وضعیت رنگی نقض و هشدار

VaR پرتفوی ۹۵٪ · ES · مقایسه کلاس دارایی

ماژول ۵ · ریسک نرخ بهره

دیرش، تحدب و حساسیت NAV

ارزیابی حساسیت ارزش خالص دارایی‌های صندوق به نوسانات نرخ بهره بازار و منحنی بازدهی.

۵.۱ دیرش و تحدب اوراق با درآمد ثابت
۵.۲ سناریوهای جابه‌جایی منحنی نرخ
۵.۳ میانگین موزون نرخ بهره بازار بدهی

دیرش و تحدب

ماژول ۶ · ریسک تطبیق

نصاب دارایی و پایش مقررات

پایش مستمر انطباق ترکیب دارایی‌ها با امیدنامه، اساسنامه و ابلاغیه‌های سازمان بورس.

۶.۱ نصاب دارایی‌ها و انحراف از حدود مجاز
۶.۲ ثبت و پیگیری تغییرات مقرراتی
اتصال مستقیم به حدود تعریف‌شده در لایه داده

نصاب دارایی‌ها و انحراف

ماژول ۷ · ریسک نقدشوندگی

توان فروش بدون شوک قیمت

تحلیل توانایی فروش دارایی‌های پرتفوی بدون ایجاد تغییر قابل توجه در قیمت — به‌تفکیک کلاس دارایی.

۷.۱ نمای کلی

۷.۳ سهام

۷.۴ درآمد ثابت

سپرده‌ها سهام اوراق با درآمد ثابت سایر دارایی‌ها

ماژول ۸ · ریسک نقدینگی

خروج نقد و شکاف پوشش

ارزیابی توانایی صندوق در ایفای تعهدات نقدی کوتاه‌مدت بدون فروش اضطراری دارایی‌ها.

۸.۱ پیش‌بینی خروج نقدینگی در افق‌های زمانی
۸.۲ نسبت پوشش و شکاف نقدینگی
پیوند با نقدشوندگی دارایی برای سناریوی استرس

پیش‌بینی خروج نقدینگی

ماژول ۹ و ۱۰

تمرکز سرمایه‌گذاران و سایر ریسک‌ها

وابستگی به دارندگان بزرگ، به‌علاوه ریسک عملیاتی، تکنولوژی، سیستمی و اعتباری ناشران.

۹ · تمرکز سرمایه‌گذاران

۱۰ · نمای سایر ریسک‌ها

۱۰.۴ ریسک اعتباری

عملیاتی

خطا و فرآیند

زیان ناشی از خطاهای انسانی، فرآیندها و کنترل‌های داخلی.

تکنولوژی

سامانه و امنیت

اختلال سامانه‌ها، امنیت اطلاعات و یکپارچگی داده.

سیستمی

سرایت بازار

اختلالات کلان بازار و زیرساخت مالی به پرتفوی صندوق.

ماژول ۱۱ · گزارش‌ها و خروجی‌ها

از پایش تا سند قابل ارائه

خروجی‌های ساختاریافته برای سازمان بورس، مقایسه بازه‌ها، و آرشیو قابل بازیابی.

۱۱.۱ گزارش شش‌ماهه سازمان
۱۱.۲ مقایسه بازه‌های زمانی
۱۱.۳ خروجی و آرشیو

گزارش شش‌ماهه سازمان

ماژول ۱۲ · هشدارها و آستانه‌ها

آستانه تعریف کنید؛ نقض را اقرار کنید

قواعد فعال، کانال اطلاع‌رسانی (ایمیل، سامانه، پیامک)، فهرست نقض‌های باز و جریان اقرار مسئولیت.

قواعد نمونه: VaR بالاتر از اشتهای ریسک
شدت رنگی: مطلوب · هشدار · نقض
اتصال به ماژول مبدأ برای اقدام سریع

۴

قواعد فعال

مطلوب

۶

نقض باز

نقض

۰

اقرارشده

مطلوب

۳

کانال اعلان

فعال

هشدارها و آستانه‌ها

زیرساخت محصول

یک سکوی یکپارچه — از داده تا تصمیم

رابط فارسی RTL، موتور محاسبه و پایگاه داده سازمانی در یک جریان منسجم؛ آماده برای دمو، استقرار و حاکمیت ریسک.

رابط کاربریSPA فارسی · RTL · داشبورد و نمودارها · فیلتر صندوق

←

لایه سرویسAPI یکپارچه · احراز · سرو محتوا

←

دادهپایگاه سازمانی · مایگریشن · داده نمونه دمو

API

یک مبدأ

داشبورد، پرتفوی، هشدار و ماژول‌ها روی یک API واحد برای کلاینت.

Demo

داده نمونه

صندوق نمونه، همگام‌سازی و سناریوهای نقض برای دمو و آموزش.

Ops

استقرار یکپارچه

بستهٔ واحد برای محیط عملیاتی — بدون پراکندگی سرویس‌ها.

Yaxis · هندسه صعود بازارهای مالی

ریسک را ببینید؛ قبل از اینکه تبدیل به رویداد شود

واچ‌تاور — پایش مکانیزه دارایی، VaR و الزامات سازمان بورس | محصولی از یاکسیس برای تصمیم‌گیری روزانه و گزارش‌دهی حاکمیتی.

۳۸ نمای عملیاتی ۱۲ ماژول ریسک هشدار · گزارش · حاکمیت درخواست دمو

021-2842-4165 · تهران، شریعتی، پایین‌تر از ظفر، کوچه دفتری شرقی، پلاک ۷، واحد ۳

داشبورد

VaR / ES

هشدارها