الزام سامانه پایش ریسک برای صندوق‌های بالای ۱۰ همت چیست؟

طبق نظر و ابلاغیه مرتبط با نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های با مقیاس بالا (از جمله صندوق‌های بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان) باید از سامانه مناسب برای پایش مدیریت ریسک برخوردار باشند. این الزام فقط یک فرم اداری نیست؛ هدف، افزایش شفافیت، کنترل ریسک و آمادگی در برابر نظارت است.

چرا این الزام مهم است؟

• مقیاس بالای دارایی، اثر هر خطا یا تأخیر در شناسایی ریسک را بیشتر می‌کند.
• گزارش‌گیری دستی و اکسل‌محور معمولاً ناقص، دیر و غیرقابل اتکا برای کمیته و ناظر است.
• مالک و مدیر صندوق نیاز به دید یکپارچه از حدها، نقدشوندگی، تمرکز و سناریوهای ریسک دارند.

سامانه پایش باید چه چیزی پوشش دهد؟

در عمل، یک سامانه جدی حداقل این حوزه‌ها را پوشش می‌دهد: داشبورد ریسک روزانه، پایش حدها و نصاب‌ها، شاخص‌هایی مانند VaR/ES در صورت نیاز، نقدشوندگی دارایی و صندوق، تمرکز سرمایه‌گذاران، هشدار نقض آستانه و امکان استخراج گزارش قابل ارائه.

نقش واچ‌تاور

واچ‌تاور سامانه پایش مدیریت ریسک صندوق است که توسط یاکسیس برای همین نیاز طراحی شده؛ با تمرکز روی صندوق‌های مشمول الزام و تصمیم‌گیران اصلی یعنی مالک و مدیر صندوق.